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TradeMax | 如何对交易系统进行优化、更新和简化?

交易系统的优化


对交易系统的优化是历来争议最多的地方,一方面优化可以增加系统未来的表现,一方面优化会降低再现历史的可能性,实际上,最优化是必须的,了解参数变化的影响总好过稀里糊涂选择一个参数,被纯粹的运气左右命运。


系统优化有两个方向:定性规则的优化,和定量规则的优化(参数)


定性规则的优化指的是在原有系统基础上,对某些规则进行微调处理(甚至删除一些多余的规则),比如本来是收盘价开仓的,现在改为挂单开仓,这种修改不会改变整个系统的策略思想和逻辑。


定量规则的优化指的是以原有系统参数为核心进行微调,比如原数据均线参数为 20,我们会在优化过程中,参考 10-30 之间的参数对应的系统成绩变化进行遍历,在这个过程中,一方面可以通过这个过程发现参数对系统的影响变化,加深对系统的理解,一方面可以寻找稳定的最优参数,一个稳定的最优参数周边的参数不会出现跳跃式的成绩变动,或者说,一个稳定的交易策略,参数应该可以取一个范围。


在系统优化中,我们需要警惕曲线拟合,一方面我们要控制系统规则数量,一个多规则的系统是一个多自由化的系统,随便一优化就会掉入曲线拟合中,另一方面我们应该从多市场、多周期、样本内数据和样本外数据分别测试考验(比如用 2010-2016 年的数据进行内推,用 2017 年的数据进行准外推,如果两者间的成绩想差太多,基本上是拟合了)。

交易系统的更新

交易系统运用于实盘后,我们要对系统成绩进行跟踪,这也是交易日记重要的原因,当发现交易系统对市场特性偏离时(实盘数据超过历史数据),我们就有必要对原有系统进行更新,优化方法和测试方法相同,就不再阐述。

何为简单系统?

我觉得有必要对简单系统下一个定义,一个简单系统,是指在去除了重叠和不必要的规则情况下,还能保持良好盈利水平的系统。


反过来说,如果去掉必要的规则以及去掉了大幅降低系统收益的规则,那么这种简化是不可取的,所以交易系统不是越简单越好,而是简单的系统往往比复杂的系统生命力更强,适用范围更广。


简单的规则易于执行


举个例子来说,很多日内交易系统的头寸量采用固定手数的模式,比如每次开 3 手,原因也简单,因为复杂的头寸量公式来不及算,固定手数的模式有执行速度和执行便利上的优势。


简单的规则易于检验其期望


这个也很好理解,如果一个系统关于开仓就有5、6个规则,那么交易者很难分辨出到底哪个规则对系统产生了正期望,哪个规则对系统产生了负期望,即使可以分辨,其验证方法耗时耗力。


简单的规则不容易掉入曲线拟合陷阱


反过来说,复杂的系统「几乎无一例外」的掉入了曲线拟合的陷阱,一个过于复杂的系统是多自由度的系统,而非市场本质的体现(市场有高度的随机性,这部分随机性是无法被解释的),一番优化后总能出现一个成绩良好的模型。


简单的规则便于改进


当市场性质发生变化,简单的系统可以快速找到无法适应新市场的规则,之后的改进也成了可能性。


简单的规则便于复盘


如果系统规则很多很复杂,就会使得复盘几乎不可能,一个可复盘的系统流程应该短平快,便于交易者统计总结和提高。


简化方法


  1. 使用不共线的指标,举例来说,价格指标和成交量指标就是不共线的指标
  2. 删除多个共线指标,举例来说,不需要同时使用均线和趋势线一起用于趋势判断,取一即可
  3. 删除模糊和难以执行的规则,以定量定性的规则代替

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