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TradeMax外汇 | 如何进行日内趋势交易系统的设计?

抛开高频套利交易模式不谈,致力于捕捉日内趋势的波段交易模式应作为日内交易系统的首选策略。对于趋势跟踪的方法,最为简单有效的策略仍应当是突破交易。

在大波动行情发生的必经之路守株待兔,是成功实现趋势跟踪的有效路径。其实,真正决定你是否能够盈利的因素,并不在于你是否准确地预测到了趋势的方向,而是市场是否出现了足够大的波动性水平?

01

作为入场的各种突破模式


1、开盘突破

开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳、还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。有幸的是,听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

2、菲阿里四价

昨天高点、昨天低点、昨天收盘、今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、支撑线。

3、ATR波动性突破

我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们将更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展。比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内创下的新高、新低记录位置。

4、基于固定百分比幅度的转向交易

该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁,基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。

5、分时均价黄线

在此无意讨论其它均线系统的日内表现,分时均价黄线,因其广泛出现于各类交易软件的内置分时走势图中,因而,就交易策略的自我实现预言而论,它的地位格外突出、醒目。


6、形态突破

较易于实现量化的形态突破,有分型、窄幅横盘突破、各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、头肩顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态。

02

日内趋势交易的过滤技术

虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定性与趋势的不连续性,但事实上,日内趋势具有更强的随机特性与不稳定性。因而,过滤技术,其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。


1.波动性过滤


2.价格包络带过滤


3.时间确认过滤


4.交易次数过滤


5.日间时过滤


6.周间日过滤


7.系统策略组合过滤


以波动性过滤为例,拉瑞.威廉姆斯在其巨著《短线交易秘诀》中有这么一段精辟的论述:一些小价差区间之后是大价差区间,大价差区间之后是小价差区间。这种循环极为准确,这是短线交易获利的关键。

03

资本分配与头寸管理(加减仓)

有时候,简单化会成为我们放弃科学、拒绝动脑筋的一个美好的借口。事实上,从某种意义上来说,资金管理要比交易策略本身还重要。我们通常采用的方法,或许是依据等分资金、或等分风险的方式来进行品种间的交易资本分配。这种方法在问题在于,忽略了品种间、交易策略间的相关性和回报能力差异。


以最优风险暴露比例F作为权重,进行商品间的资本分配,是一种较为简捷与准确的方法,当然,以降低投资组合总体方差为目标的马科维茨现代投资组合理论也是一种可供选择但稍嫌烦琐的方法。


由著名的凯利公式得出:F=[(A+1)*P-1]/A


A:历史平均盈亏比 P:历史胜率


值得注意的是,如果计算结果的风险暴露超出了预设的账户总体风险承受预期,则应当以后者为限进行相应的调整。


仅就交易策略本身而言,加减仓操作是值得商榷的,或者可以认为加减仓本身已经是另外的一笔交易。但从资金管理角度而言,加仓的确可以大幅提高资金效率,进而提高总体收益率。

04

出场分散化战略的实施

会买的是徒弟,会卖的是师傅。事实上,我们经常会遇到在出场策略上的纠结困扰。出早的,赚不够;出晚了,利润又面临大幅回吐。事实上,没有任何一种出场策略,是可以让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中,我们能够做的事情只有承认无知,并实施分散化战略,以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。


1、固定止损、止盈


这种出场方式的有趣之处不仅仅在于其直观,如果你愿意将盈亏比设为1:1,它可以客观地检验你的入场策略是否有效。当然,很多人可能会因此指责这种1:1的盈亏比设置有悖趋势跟踪的真谛。


2、固定止损+跟踪止盈(点数、幅度)


较适用于常态的行情发展。


3、不动如山的SAR抛物线出场


专为V形反转的行情所备,可以避免回吐过多的利润。


4、固定止损+利润回撤百分比


理论上这种出场方式更希望伴随趋势成长并渔尽趋势之利。


5、固定止损+定时平仓(收盘前平仓)


在中间出现宽幅振荡的趋势行情下,有助于消除盘中的困扰。


6、随机出场


是认可市场高度随机性的一种趣向选择。


7、对称的反向交易信号出场


趋势信徒的选择,常用于中长线的趋势跟踪。

程序化交易其实就是一场关于选择的游戏。在选择的过程中,对于相关的入场、出场、过滤原则的必要了解和理解,将有助于你完成个性化的选择。

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